Группа HIM была основана в 1991 году вокалистом Вилле Вало, гитаристом Линде Линдстрёмом и басистом Микко Пааненом. Изначально ансамбль исполнял кавер-версии песен Black Sabbath и Kiss, любимых групп Вало. Название группы и аббревиатура было отчасти вдохновлено слухами (заведомо ложными) о том, что Kiss расшифровывается как Knights In Satan Service. В первые годы в группе произошли изменения состава на время военной службы её участников, но трое основателей остаются в ней по сей день.

В середине 90-х Вало начал сочинять собственный материал для группы. Записей первого демодиска "Witches and Other Night Fears" не сохранилось. Первым достоверно известным релизом группы был самиздатный мини-альбом "This is Only the Beginning", вышедший в 1995 году. На этом диске у группы не было ударника, Вало записывал партии ударных сам. Группа отослала демо на лейбл BMG и получила контракт на альбом.

Хельсинкская фирма грамзаписи Terrier вложила средства в HIM, но потребовала, чтобы вначале записали мини-альбом. Летом 1996 года HIM записали макси-сингл «666 Ways To Love: Prologue», который вышел в формате компакт-кассеты; сегодня оригинал представляет собой филофоническую редкость. Затем, в 1997 увидел свет дебютный альбом Greatest Lovesongs vol. 666. Во все три альбома, в частности, вошла кавер-версия песни Криса Айзека Wicked Game, исполненная группой в рок-обработке. Эта песня и снятый на неё видеоклип принесли группе широкую известность.

С самого начала группа избрала стиль мелодичного рока с текстами о любви и смерти. В имидже заигрывала с тематикой готов, добившись в их среде некоторой популярности, несмотря на жанровые отличия, хотя отношение к ней остаётся неоднозначным. Название группы вкупе с вызывающим имиджем Вало шокировали публику, и по совету продюсеров, начиная со второго альбома, группа использовала аббревиатуру H.I.M. вместо полного названия. Сейчас музыканты заявляют, что название His Infernal Majesty больше не имеет отношения к ним.

Второй альбом, "Razorblade Romance", вышел в 1999 году и попал на первое место в германских чартах. До него же добрался сингл на песню Join Me, на которую было снято два видеоклипа. Razorblade Romance был также выпущен в США, но у H.I.M. возникли трудности с его распространением, так как в Америке оказалась одноимённая группа HiM. Из-за этого некоторое время этот альбом США издавался под заголовком HER. Позднее права на название были выкуплены при посредничестве друга группы, режиссёра и известного скейтера Бэма Марджеры.

Следующим был выпущен "Deep Shadows and Brilliant Highlights", более поп-ориентированный, однако менее успешный. Параллельно гитарист Микко Линдстрём основал сайд-проект Daniel Lioneye, в котором приняли участие все участники HIM. При этом вокальные партии исполнялись самим Линде, а Вало исполнял обязанности ударника.

Самым известным и популярным альбомом HIM стал вышедший в 2003 году Love Metal. Названием альбома стал самопровозглашенный стиль группы, который они характеризуют как «любовный металл». Альбом успешно продавался не только в Европе, но и в Америке. Синглами вышли песни The Funeral of Hearts, Buried Alive By Love, The Sacrament, видеоклипы на эти песни, снятые Бэмом Марджерой, транслировались по MTV и успешно участвовали в его хит-парадах.

H.I.M. несколько раз появились на шоу их друга Бэма Марджеры «Viva la Bam» на MTV. В 2004 году группа была одним из хедлайнеров фестиваля Download в Донингтоне. В том же году был выпущен сборник хитов группы "And Love Said No: The Greatest Hits 1997–2004". Альбом представлял собой сборник лучших песен с 1998 года, но кроме того включал в себя 2 новые композиции: песню «And Love Said No» и кавер-версию песни Нила Даймонда «Solitary Man». Режиссером клипов на оба трека выступил Бэм Марджера. В 2005 HIM записали альбом Dark Light, впервые для группы попавший в чарты Billboard. Синглами вышли песни Wings of a Butterfly, Vampire Heart, Killing Loneliness.

Альбом "Venus Doom" вышел в сентябре 2007 года и попал на двенадцатую строчку Billboard в США. Venus Doom был несколько тяжелее предыдущих работ HIM. Альбом даже номинировался на премию Грэмми, но проиграл. Композиции The Kiss of Dawn и Bleed Well были выпущены как синглы.

8 февраля 2010 года вышел новый альбом HIM под названием "Screamworks: Love in Theory and Practice."